中文名: 金融風險理論——從統計物理到風險管理
作者: (法)簡.菲利普.鮑查德
資源格式: PDF
版本: 掃描版
出版社: 經濟科學出版社
書號: 7505828053
發行時間: 2002年8月
地區: 大陸
語言: 簡體中文
簡介:

內容簡介：
金融風險理論》一書是用物理學的分析方法處理金融風險的書，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融風險領域的理論和方法。提出了不少問題，給出了一些解決的辦法和結論，這是和經濟學家們寫法完全不同(與數學家、計量經濟學家也不同)的一本書。
本書分析了風險的來源是中心極限定理中收斂的不一致性，重點是金融風險的控制和管理，為此必須要有可管、可控的指標，有了這些指標，就可以對風險定價，給出合理的模式和方法，所以本書的最後一章，廣泛討論了各種期權的定價和風險管理。
內容截圖：

目錄:
概率理論：基本概念
1．1引言
1．2概率論
1．2．1概率分布
1．2．2典型值和偏差
1．2．3矩和特征函數
1．2．4矩的發散——漸近行為
1．3一些常用的分布
1．3．1高斯分布
1．3．2對數正態分布
1．3．3列維分布和帕累托尾部
1．3．4其他分布(*)
1．4隨機變量的最大值——極值統計學
1．5隨機變量之和
.1．5．1卷積
1．5．2累積和尾部幅角的可加性
1．5．3穩定分布和自相似
1．6中心極限定理
1．6．1收斂於高斯分布
1．6．2收斂於列維分布
1．6. 3大的偏差
1．6．4應用中心極限定理的一個簡單例子
1．6．5截斷列維分布
1．6．6結論：尾部的延續與消失
1．7相關、依賴和非穩態模型(*)
1．7．1相關
1．7．2非穩態模型和依賴性
1．8隨機矩陣的中心極限定理(*)
1．9附錄A：非穩態和異常峰度
1．10附錄B：隨機相關矩陣的特征值密度
1．11參考文獻
實際價格統計學
2．1本章目的
2．2二階統計學
2．2．1方差、波動性及加法一乘法轉換
2．2．2自相關和功率譜
2．3波動的時間變化
2．3．1概率分布的時間變化
2．3．2多重標度——赫斯特指數(*)
2．4異常峰度和標度波動
2．5波動的市場和波動性市場
2．6遠期利率曲線的統計分析(*)
2．6．1數據和符號的表示
2．6．2利息數據的定量分析
2．6．3和瓦西賽克模型比較
2．6．4風險溢價和廠9關系律
2．7相關矩陣(*)
2．8異常統計價格的簡單機理(*)
2．9波動性相關和尾部的一個簡單模型(*)
2。10結論
2．11參考文獻
極端風險和最優投資組合
3．1風險度量和分散
3．1．1風險和波動性
3．1．2損失的風險和“風險價值”(VaR)
3．1．3時變現象：下跌和累積損失
3．1．4分散化和效用——滿意度臨界值
3．1．5結論
3．2不相關資產的投資組合
3．2．1不相關高斯資產
3．2．2不相關“冪關系”資產
3．2．3“指數”資產
3．2．4一般情況：最優投資組合和風險價值(*)
3．3相關資產的投資組合
3．3．1相關高斯波動
3．3．2“冪關系”波動(*)
3．4最優交易(*)
3．5本章結論
3．6附錄C：一些有用的結果
3．7參考文獻
期貨和期權：基礎概念
4．1引論
4．1．1本章目的
4．1．2交易策略和有效市場
4．2期貨和遠期
4．2．1入門
4．2．2總財富負債方程
4．2．3無風險對沖
4．2．4結論：總負債和套利
4．3期權：定義和估價
4．3．1入門
4．3．2量級大小
4．3．3定量分析——期權價格
4．3．4實際期權價格、波動性微笑和“隱含”峰度
4．4最優策略和殘余風險
4．4．1引言
4．4．2一個簡單例子
4．4．3一般情況：“”對沖
4．4．4總對沖和瞬間對沖
4．4．5殘余風險：布萊克—索爾斯奇跡
4．4．6風險的其他度量方法——對沖和風險價值(*)
4．4．7對沖誤差
4．4．8總結
4．5期權價格是否依賴平均收益
4．5．1非零超額收益的情況
4．5．2高斯情況和布萊克—索爾斯極限
4．5．3結論：期權價格是否惟一
4．6本章結論：零風險的陷阱
4．7附錄D：條件均值的計算
4．8附錄E：二叉樹模型
4．9附錄F：(次優)—對沖的期權價格
4．10參考文獻
期權：一些專題
5．1資產負債表的其他因素
5．1．1利率和連續紅利
5，1．2對沖策略的利率修正
5．1．3離散紅利
5．1．4交易成本
5．2其他類型的期權：“看跌期權”和“特異期權”
5．2．1“看跌期權一看漲期權”的平價關系
5．2．2“數字”期權
5．2．3“亞式”期權
5．2．4“美式”期權
5．2．5“障礙”期權
5．3“希臘字母”和風險控制
5．4一般非線性投資組合的風險價值
5．5風險分散(*)