中文名: 計量經濟學
原名: Econometrics
作者: Fumio Hayashi
圖書分類: 經濟
資源格式: PDF
版本: 英文掃描版
出版社: Fumio Hayashi
書號: 0691010188
發行時間: 2000年
地區: 美國
語言: 英文
簡介:

內容簡介：
作為高等院校財經類專業的核心課程，以及當代主流經濟學的重要研究方法，計量經濟學從基於20世紀30年代誕生之日起，就顯示出強大的生命力。歷屆諾貝爾經濟學獎獲得者的研究工作也都程度不一地與計量經濟學發生聯系，計量經濟學的重要性可見一斑。.
本書是研究生層次的高級計量經濟學的優秀教科書。目前，該教材受到歐美國家等院校的普遍歡迎並被廣泛使用，屬於反映現代計量經濟學研究成果的最流行教材之一。..
本書從最小二乘法開始介紹高年級本科生與研究生需要掌握的計量經濟學內容，提供包括平穩與非平穩時間序列分析在內的標准計量經濟學課程的內容；鑒於廣義矩（GMM）估計已逐步成為計量經濟學的基本估計方法，本書通過GMM估計原理統一處理最小二乘法、極大似然法等其他估計方法，將常用的計量經濟學的估計方法都處理成GMM的特例。與此同時，本書不僅簡潔地涵蓋了計量經濟學的重要課題，而且通過極值估計量的方法介紹probit模型、tobit模型等各種模型的極大似然估計方法，充分反映了計量經濟學的現代處理方法。本書不僅利用命題的形式描述計量經濟學的主要成果，而且提供大多數命題的間接證明或證明思路，以幫助讀者掌握各章節討論的內容。
內容截圖：

目錄:
前言.
第一章 普通最小二乘法的有限樣本性質
1.1 古典線性回歸模型
1.2 最小二乘法的代數表示
1.3 普通最小二乘法估計量的有限樣本性質
1.4 正態分布的假設檢驗
1.5 極大似然原理
1.6 廣義最小二乘法
1.7 應用：供電行業的規模收益
第二章 大樣本理論
2.1 隨機變量序列的極限理論的復習
2.2 時間序列分析的基本概念
2.3 普通最小二乘法估計量的大樣本分布
2.4 假設檢驗
2.5 一致估計E
2.6 條件同方差的含義
2.7 條件同方差的檢驗
2.8 參數化條件異方差估計
.2.9 最小二乘投影
2.10 檢驗序列相關
2.11 應用：理性預期計量經濟學
2.12 時間回歸方程
第三章 單方程廣義矩法
3.1 內生性偏差：Working模型
3.2 更多范例
3.3 一般性描述
3.4 定義廣義矩法
3.5 廣義矩法的大樣本性質
3.6 檢驗過度識別限制
3.7 基於似然比原理的假設檢驗
3.8 條件同方差的含義
3.9 應用：學校教育的收益
第四章 多方程廣義矩法
4.1 多方程模型
4.2 多方程廣義矩法的定義
4.3 大樣本理論
4.4 單方程估計與多方程估計
4.5 多方程廣義矩法的特例：FIVE、3SLS與SUR
4.6 相同系數
4.7 應用：相關要素需求
第五章 面板數據
5.1 誤差萬分模型
5.2 固定效應估計量
5.3 非平衡面板數據(選讀)
5.4 應用：各國經濟增長的差異
本章習題..
第六章 序列相關
6.1 模型化序列相關：線性過程
6.2 自回歸移動平均過程
6.3 向量過程
6.4 估計自回歸
6.5 序列相關過程的樣本均值的漸近性
6.6 考慮序列相關的廣義矩法
6.7 條件同方差的估計(選讀)
6.8 應用：遠期匯率的最優預測
第七章 極值估計量
7.1 極值估計量
7.2 一致性
7.3 漸近正態性
7.4 假設檢驗
7.5 數值計算
第八章 極大似然范例
8.1 定性反應模型
8.2 斷尾回歸模型
8.3 截取回歸模型
8.4 多元回歸
8.5 完全信息的極大似然估計
8.6 有限信息的極大似然估計
8.7 序列相關觀測值
第九章 單位根計量經濟學
9.1 趨勢建模
9.2 單位根計量經濟學的工具
9.3 Dickey-Fuller檢驗
9.4 擴展的Dickey-Fuller檢驗
9.5 單位根檢驗的選擇
9.6 應用：購買力平價
第十章 協整
10.1 協整系統
10.2 協整系統的其他表示形式
10.3 檢驗無協整的原假設
10.4 協整向量的推斷
10.5 應用：美國的貨幣需求...
附錄A 分塊矩陣與Kronecker內積