中文名: 資產選擇:投資的有效分散化(第2版)(中文版)
作者: (美)馬克威茨(Markowitz
H.M.)
譯者: 劉軍霞
張一弛
資源格式: PDF
出版社: 首都經濟貿易大學出版社
書號: 7563808353
發行時間: 2000年03月
地區: 大陸
語言: 簡體中文
簡介:

◎叢書名　諾貝爾經濟學獎獲獎者學術精品自選集
◎頁　碼　481 頁
內容簡介
羅伊(Roy，1952)的文章“安全優先與資產持有”也是在1952年發表的。和我的文章相似，羅伊的文章建議，根據資產組合整體的均值和方差進行投資，同時考慮有相關收益的證券。羅伊的文章與我的文章的主要差異在於我的文章主張讓投資者了解一條風險—收益的邊界，而羅伊則推薦一個具體的組合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那個期望收益與標准差的比率盡可能高的組合。比較羅伊和我在1952年的文章，很難理解為什麼我因為這篇文章獲得了諾貝爾獎而羅伊卻沒有。原因或許是羅伊作出這項對金融的重大貢獻後就從這個領域消失了，而我還繼續偶爾發表一些東西，包括1959年這本書的第一版，還有1987年出版的一本主要是關於均值—方差有效集計算的書。因此到1990年，我還在諾貝爾委員會的雷達屏幕上，而羅伊卻從視線中消失了。


作者簡介
　　哈裡·馬克威茨Harry Markowitz（1927- ），美國違約市立大學巴魯克學院教授。1990年因其在“證券選擇理論”方面的傑出貢獻，榮獲諾貝爾經濟學獎。
目錄:
第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分導論和說明
1導論
2說明性的資產組合分析
第二部分證券與資產組合的關系
3平均收益與預期價值
4標准差和方差
5量證券中的投資
6長期收益
第三部分有效資產組合
7有效集的幾何分析
8 E，V有效資產組合的導出
9半方差 
第四部分不確定條件下的理性選擇
10期望效用准則
11跨期效用分析
12概率信念
13對資產選擇的應用
參考文獻 
補遺
附錄
A．有效集的計算
B．資產組合選擇問題的單純形法
C．期望效用的其他公理體系
索引(中英文術語對照表)
第五部分對以前各章的注解
對第4章的注解
對第5章的注解
對第6章的注解
對第7章的注解
對第8章和附錄A的注解
對第9章的注解
對第四部分和附錄C的注解
附錄：個人注解
馬克威茨主要作品年表
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