中文名: 隨機過程及其應用
作者: 劉次華
圖書分類: 科技
資源格式: PDF
版本: 文字版
出版社: 高等教育出版社
書號: 9787040144277
發行時間: 2004年07月
地區: 大陸
語言: 簡體中文
簡介:

內容簡介：
《隨機過程及其應用(第3版)》為研究生課程“隨機過程”的入門教材，其主要內容有：隨機過程的概念、泊松過程、馬爾可夫鏈、連續時間的馬爾可夫鏈、平穩隨機過程，平穩隨機過程的譜分析、隨機微分方程、時間序列分析等。《隨機過程及其應用(第3版)》除介紹最基本的理論外，取材突出了實用較多的馬爾可夫鏈和平穩過程，敘述盡可能的通俗，例題、習題適當增加並結合實際應用。每章後面附有習題，書後附有習題解答，可供讀者參考。
《隨機過程及其應用(第3版)》可供理工科各專業、經濟管理專業的碩士研究生作為教材或參考書，也可供有關教學和工程技術人員參考。
內容截圖：

目錄:
第一章 預備知識
1.1 概率空間
1.2 隨機變量及其分布
1.3 隨機變量的數字特征
1.4 特征函數、母函數和拉氏變換
1.5 n維正態分布
1.6 條件期望
第二章 隨機過程的概念與基本類型
2.1 隨機過程的基本概念
2.2 隨機過程的分布律和數字特征
2.3 復隨機過程
2.4 幾種重要的隨機過程
習題二
第三章 泊松過程
3.1 泊松過程的定義和例子
3.2 泊松過程的基本性質
3.3 非齊次泊松過程
3.4 復合泊松過程
3.5 泊松過程的應用
習題三
第四章 馬爾可夫鏈
4.1 馬爾可夫鏈的概念及轉移概率
4.2 馬爾可夫鏈的狀態分類
4.3 狀態空間的分解
4.5 嵌入馬爾可夫鏈
習題四
第五章 連續時間的馬爾可夫鏈
5.1 連續時間的馬爾可夫鏈
5.2 科爾莫戈羅夫微分方程
5.3 生滅過程
5.4 布朗運動及其基本性質
5.5 布朗運動的最大值變量及反正弦律
5.6 布朗運動的幾種變化
5.7 向後與向前擴散方程
習題五
第六章 平穩隨機過程
6.1 平穩過程的概念與例子
6.2 聯合平穩過程及相關函數的性質
6.3 隨機分析
6.4 平穩過程的各態歷經性
習題六
第七章 平穩過程的譜分析
7.1 平穩過程的譜密度
7.2 譜密度的性質
7.3 窄帶過程及白噪聲過程的功率譜密度
7.4 聯合平穩過程的互譜密度
7.5 平穩討程誦討線性系統的分析
習題七
第八章 時間序列分析
8.1 ARMA模型
8.2 模型的識別
8.3 模型階數的確定
8.4 模型參數的估計
8.5 模型的檢驗
8.6 平穩時間序列預報
8.7 非平穩時間序列及其預報
習題八
第九章 習題解析
參考書目