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• 經濟管理資料

中文名: 金融工程學（修訂版）
作者: (英)洛倫茲.格利茨
出版社: 經濟科學出版社
書號: 7505814478
發行時間: 2003年7月12日
資源格式: PDF
版本: 掃描版
地區: 大陸
語言: 簡體中文
金融工程學 簡介:

金融工程學 內容介紹：
《金融工程學》是20世紀80年代末、90年代初， 隨著公司、商業銀行、投資銀行與證券投資業務的迅速發展而誕生的一門工程型的新興交叉學科。
《金融工程學》本書的第一部分分別介紹了重要的金融工程工具：遠期利率合約、SAFEs、期貨、互換和期權；第二部分則介紹如何使用這些金融工具：或者是單獨使用、或者是幾個工具合在一起使用，以管理利率風險、貨幣風險、股權風險和商品風險。
《金融工程學》書中詳細介紹了各類金融工具，並描述了這些金融工具的交易市場及其定價原理。對這些金融工具的運用都輔以大量的實例，書中所推薦的管理策略和技術都得到了最近的歷史數據的檢驗。本書既深刻闡述了相關的金融理論，又清楚地展示了其在實際中的有效運用。
金融工程學 目錄:
第一篇 金融工具
第一章 引 言
25年的演變
什麼是金融工程
風險的性質
金融工程和風險
本書的安排
第二章 現貨市場
金融市場概覽
外匯市場
貨幣市場
債券市場
股票市場
現金工具和衍生工具
.資本充足要求
進一步閱讀
第三章 遠期價格
遠期匯率
遠期利率
遠期利率能預測未來的即期利率嗎
實踐中的即期和遠期價格
第四章 遠期利率協議
什麼是遠期利率協議
定義
術語
交割過程
用遠期利率協議避險
遠期利率協議的定價
遠期利率協議的利率表現
第五章 綜合的遠期外匯協議
SAFE是什麼
定義
術語
交割程序
SAFE的定價
在SAFE報價時的市場慣例
SAFE應用舉例
規避即期匯率波動而帶來的SAFE的風險
對遠期利率協議和SAFE的資本充足要求
遠期利率協議和SAFE的好處
第六章 金融期貨
期貨市場簡史
什麼是金融期貨
交易特征
期貨的買和賣
交易池與屏幕交易
清算機制
期貨保證金
實物交割與現金結算
現貨市場與期貨市場的比較
期貨的優點
進一步閱讀
第七章 短期利率期貨
定義
套利定價機制
基差與收斂
期貨價格的變動
基本套期操作示例
不同短期期貨合約的比較
期貨與遠期利率協議的對比
套期組合頭寸
第八章 債券和股票指數期貨
債券期貨合約的定義
最便宜交割債券
債券期貨的現金一持有定價法
暗含回購利率
交割機制
運用債券期貨進行套期保值的基本策略
股票指數與股票指數期貨
股票指數期貨合約的定義
使用股票指數期貨的優點
股票指數期貨的現金一持有定價法
對股票指數期貨進行套期保值的問題
將現金轉化為股票組合以及將股票組合轉化為現金
第九章互換
利率互換和貨幣互換的定義
互換市場的發展
利率互換
非標准利率互換
貨幣互換
互換的基本應用
零息票互換定價法
貼現因子和貼現函數
零息票利率、面額債券利率、互換利率及遠期利率的關系
利率互換的估值和定價
貨幣互換的估值和定價第十章 期權：從初級到高級
為什麼期權與眾不同
定義
期權術語
到期舊的價值和利潤模式
期權的定價
金融價格行為
期權的定價——布萊克—斯科爾斯模型
期權定價——二項模型
變動率
到期日前的價值模式
期權的行為
進一步閱讀
第十一章 期權；從基石到特異晶
期權組合的基石
期權價差——水平、垂直、斜線價差
變動率組合
套利組合
上限、下限與領形組合
互換權
復合期權
特異期權
特異期權的定價
特異期權間的價格比較
嵌入期權
第二篇 金融技術
第十二章 金融工程技術的應用
金融工程技術的應用
金融風險的來源
折算風險和經濟風險
確定套期保值的目標
套期保值方案的效果評估
財務部門作為一個盈利中心
第十三章 管理外匯風險
遠期合約、SAFE與期貨合約方法
期權是“變色龍”
舉例說明
保值策略的比較
基本的期權套期保值
在一項保值方案內售出期權
雙限期權、范圍遠期合約、遠期區間合約和柱形期權
回廊式期權
分享式遠期合約
比率遠期合約
中止式遠期、有權退出的遠期和遠期反轉期權
使用新型期權
在一項保值方案以外售出期權
動態套期保值
哪種保值策略是最好的?
第十四章 使用遠期利率協議、期貨合約和互換交易管理利率風險
使用遠期利率協議
使用短期利率期貨合約
計算套期保值利率
“成堆”保值與“系列”保值
基差風險的不同種類
管理收斂基差
內插套期保值法
將各種方法結合起來
遠期利率協議與期貨合約
使用互換合約
對債券和互換組合進行套期保值
使用債券期貨合約對債券組合進行套期保值
第十五章 管理利率風險——使用期權和以期權為基礎的工具
利率保證
使用上限和下限
領形組合、參與式上限、廊形組合及其他變種
使用上限權和互換權
利率風險管理工具比較
第十六章 管理股權風險
多頭和空頭策略
提高投資回報
價值保護策略
垂直的價差組合、水平的價差、對角價差組合
其他期權策略
應用股票指數期貨和期權
證券組合保險
擔保股權基金
認股權證和可轉換債券
特異的股本衍生工具
第十七章 商晶風險
商品風險
創造商品衍生工具
應用商品衍生工具
混合商品衍生工具
第十八章 結構金融
與負債相關的結構
與資產相關的結構
雙幣種結構
遲設、反轉、有上限、有領形和槓桿式的浮動票據
雙幣種和跨幣種結構
結束語
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